Amibroker trading systems afl

WiseTrader Toolbox.
Redes Neurais para Amibroker (AFL)
A caixa de ferramentas WiseTrader adiciona tecnologia preditiva avançada de rede neural à plataforma Amibroker. Juntamente com a poderosa linguagem de fórmula da Amibroker, você agora pode criar sistemas comerciais inteligentes alimentados por redes neurais avançadas.
A caixa de ferramentas WiseTrader adiciona dois tipos diferentes de redes neurais à plataforma Amibroker: 1. As redes neurais tradicionais que são treinadas em um número fixo de barras 2. A versão adaptativa walk-forward que reestrutura em cada nova barra. A caixa de ferramentas do WiseTrader também vem com dois algoritmos de aprendizagem diferentes: propagação de tempo padrão e um algoritmo de aprendizagem adaptável de propagação rápida mais avançado com convergência mais rápida. As redes neurais são acessíveis através de algumas chamadas de função AFL simples e vem com documentação completa para você começar.
Com a caixa de ferramentas WiseTrader, você pode facilmente transformar os indicadores de atraso em indicadores avançados suaves. Faça o download do seguinte exemplo de um indicador RSI líder criado com a caixa de ferramentas e experimente por você mesmo:
Adaptive Walk-Forward Neural Networks.
O seguinte AFL demonstra como as redes neurais adaptativas podem ser usadas para prever o preço de fechamento de um estoque de uma barra à frente. Note-se que este é um exemplo simples, apenas para demonstrar como funcionam as redes neurais adaptativas. Uma melhor previsão usaria outros índices de mercado e talvez dados econômicos para obter uma previsão mais precisa.
SetBarsRequired (99999, 99999);
// Use o algoritmo de aprendizagem adaptativa.
// Define a saída desejada (Uma barra para o futuro)
res = NeuralNetworkIndicator9 (i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, O1, FullName (), 100, 1);
Quando a fórmula acima começa a treinar, você deve ver a seguinte caixa de diálogo de progresso para informar o progresso da computação:
Você pode parar e continuar o treinamento em qualquer momento porque todos os cálculos de rede neural adaptativos são armazenados na memória interna do plugin e apenas calculam tanto quanto é necessário para que ele possa ser usado em sua negociação em tempo real, já que a rede neural só irá treinar e prever no último bar.
As outras funções de rede neural permitem que você treine uma rede neural e guarde-a em um arquivo para executar posteriormente ou mesmo gerar código AFL diretamente. A capacidade de converter uma rede neural treinada para código AFL é o primeiro de seu tipo, não disponível em nenhum outro lugar. A próxima fórmula é um exemplo simples de criar um indicador de detecção de tendências usando redes neurais.
// Use todos os dados disponíveis para treinamento.
SetBarsRequired (99999, 99999);
// O mesmo valor de semente produzirá a mesma rede neural de cada vez.
// Use o algoritmo de aprendizagem adaptativa.
// Treinar a rede neural para 2000 iterações.
// Defina o número de camadas ocultas na rede neural.
SetNetworkLayer2 (20, 20);
// Você pode definir o que quiser aqui. Qualquer coisa que você possa imaginar pode usar aqui.
// porque a rede neural treinada não olhará para o futuro.
// tantas entradas de rede neural como você deseja.
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSI (C, i));
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSRS (Ref (C, - 1), i));
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSRS (Ref (C, - 2), i));
// A última entrada adicionada é a nossa saída desejada ou a tendência.
// Comece a treinar a rede neural.
Quando você executa a fórmula acima, você deve ver uma caixa de diálogo de progresso de treinamento. Quando a fórmula acima terminar de executar, você pode usar a versão AFL gerada do indicador para executar a rede neural ou simplesmente executar a rede neural a partir do arquivo. O próximo exemplo executará a rede neural do arquivo porque a fórmula gerada é muito grande para postar aqui.
// Adicione as entradas da rede neural.
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSI (C, i));
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSRS (Ref (C, - 1), i));
AddNeuralNetworkInput (VariablePeriodRSRS (Ref (C, - 2), i));
res = RunMultiInputNeuralNetwork ("Trend_Detection");
// Traçar o resultado da rede neural.
Os exemplos acima são exemplos simples de como as redes neurais podem ser usadas. Com a plataforma Amibroker e a caixa de ferramentas WiseTrader, quase tudo o que outras plataformas de rede neural podem fazer pode ser feito e muito mais. Por exemplo, é simples usar o otimizador para desenvolver redes neurais e encontrar a arquitetura de melhor desempenho. Você também pode tentar e criar indicadores de atraso zero, mudando-os para a frente e tentando prever o resultado.

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Use a ferramenta de Exploração AmiBroker poderosa e ultra-rápida para explorar o mercado para oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; saia regras para remover as emoções da sua negociação. Use Backtesting no nível da carteira e amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
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Atualize sua negociação para o próximo nível.
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Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando a Exploração.
A janela Análise é o lar de backtesting, otimização, walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
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Selecione mercados para oportunidades.
Exploração é ferramenta de triagem multidimensional / mineração de dados que produz saída tabular totalmente programável com número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é realizada em nível de carteira como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definível pelo usuário.
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Se os sinais de entrada múltipla ocorrerem na mesma barra e você fica sem poder de compra, o AmiBroker realiza um ranking bar-by-bar com base na classificação de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível.
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Diga à AmiBroker que tente milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar os melhores. Use a Otimização de Inteligência Artificial Inteligente (Embreagem de Partículas e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
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Não caia em uma armadilha sobreposta. Valide a robustez do seu sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização em amostra.
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Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Veja as informações estatísticas de seu sistema comercial.
Linguagem de fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Processamento rápido de matriz e matriz.
Nos vetores e matrizes de AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low element-by-element, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vectorizada. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas na mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções de matriz rápida nativas tornam os cálculos estatísticos uma brisa.
Uma linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a parada de Chandelier baseada em ATR é dinâmica: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador interno.
O depurador permite que você faça um passo único através do seu código e veja as variáveis ​​em tempo de execução para entender melhor o que a sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, portanto, não esticar seus olhos.
Menos digitação, resultados mais rápidos.
A codificação de sua fórmula nunca foi tão fácil com fragmentos de código prontos para uso. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação, ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading.
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de vários processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de fim de dia e swing. Fim de dia e Tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotações em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim de dia e Tempo real. Todos Intraday Tick / Second / Minute intervalos, símbolos ilimitados na janela de cotação em tempo real. Símbolos ilimitados em Time & amp; Sales. Estatísticas de MAE / MFE incluídas. Até 32 threads simultâneos por janela de análise. Inclui versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro.
Tudo o que a AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - download de citações de múltiplas fontes em linha com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de código AFL - cria fórmulas AFL fora de frases em inglês simples. Ferramenta de aprendizagem inestimável para iniciantes. (AmiQuote e as licenças do Assistente de Código AFL valem US $ 198 quando compradas separadamente, para que você economize 8% ao comprar este pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512 MB de RAM. Os usuários do Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
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sistemas comerciais Amibroker afl
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Swing Trading System para Amibroker (AFL)
Fórmula muito simples, mas bons resultados.
Compre acima High e Sell below Low.
A linha verde é Trailing Stop loss line.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
5 comentários.
sim, é simples, mas sim, muito, obrigado por compartilhar.
Estou confuso por que você COMPRA acima do Alto e Venda abaixo do Baixo ??
Esta fórmula parece realmente boa, mas a questão é o que se entende em alto e baixo?
Eu acho que comprar / vender deve ser feito após a aparição da seta relevante.
Verifique os crossovers, a linha vermelha está no topo = o mercado é otimista, a linha vermelha está na parte inferior = o mercado está em baixa.
(Estou confuso por que você COMPRA acima High e Sell below Low ??)

Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2011.
EOD Gap-Trading Portfolio sistema.
Adicionado em 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta:
Comprar = Comprar AND O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte!
Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Às vezes, pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas para 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, tem essa aparência:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada.
Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Praticamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante.
O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto.
Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2011.
Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração.
Esta ideia foi publicada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso.
Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não.
O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem & # 8217; s Low, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap.
28 de novembro de 2007.
Retorno inverso ao sistema médio.
Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean.
22 de outubro de 2007.
MACD Trend System.
Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações.
Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver.
MACD acima da Linha Zero.
Este sistema baseia-se no comércio de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente.
Para procurar MACD Trend setups:
1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.
Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados.
Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).
3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.
Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5/11/2007.
Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas de Bill & # 8211; WaveMechanic.
Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no MACD Trend System.
14 de outubro de 2007.
Sistema de negociação de 15 dias.
Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)
Comments Off no 15 Day Performers Trading System.
19 de agosto de 2007.
KISS-001: Intraday Gap Trading.
Esta é a primeira de uma série de idéias de negociação KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série.
Eu prefiro os sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site.
Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Como 98% de todos os negócios são entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo por dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades.
Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers.
Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição a cerca de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.
Editado por Al Venosa.
Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no KISS-001: Intraday Gap Trading.
17 de agosto de 2007.
System Ideas na Internet.
Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação.
Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação.
16 de julho de 2007.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Esta categoria é reservada para sistemas de negociação reais, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Uma vez que os critérios de negociação variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil fazer a seleção de contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável.
Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem 50%. Tais sistemas geralmente podem ser aprimorados pela adição de paradas, metas, gerenciamento de dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.
Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo.
Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
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Sistema de negociação MySAR ADX para Amibroker (AFL)
O sistema de negociação MySAR ADX para Amibroker (AFL) Parabolic Stop and Reversal, também conhecido como Parabolic SAR, é uma estratégia que usa um método de parada e reversão para determinar o que ajuda os comerciantes a entrar em boa saída. J. A Parabólica Stop and Reversal de Welles Wilder é um estudo simples para uso. O estudo calcula continuamente os pontos de preço "parar e inverter". Sempre que a análise técnica do mercado de ações e valores mobiliários, o Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) é um método elaborado por J. Welles Wilder, Jr.,
Ele parece ser mais lucrativo. Acho que o truque é aproveitar a tendência. sempre haverá redução. O foco deve ser dado à tendência.
A minha recomendação é adicionar muito durante a tendência de maximizar os lucros. A coisa boa sobre o indicador é que ele irá tirar você de um comércio perdedor sem perda maciça. Então, se o sistema é globalmente lucrativo, então podemos nos importar menos com os whipsaws. Whipsaw é um prelúdio para lucrar. Uma maneira que eu forneci o gráfico e circulou quando muito deveria ser adicionado. Observe quando a linha vai para baixo, por causa de uma ruptura de preço. Devemos aproveitar o movimento de preços. Em seguida, venda quando obtemos o sinal de inversão. Se isso pode ser codificado, isso seria incrível. Este indicador de SAR é impressionante, pois sou adepto da tendência e nada mais.
Este é um sistema de negociação completo usando uma SAR personalizada projetada por Thomas Ludwig e ADX para filtrar sinais falsos. Ele rastreia o movimento dos preços e segue a tendência.
// Nome da Fórmula: MySar ADX System.
// Autor / Uploader: Abhishek Gupta.
// Data / hora adicionada: 2014-mar-09.
// Bandeiras: estratégia de negociação.
// Este é um sistema de negociação completo usando um SAR personalizado projetado.
// por Thomas Ludwig e ADX para filtrar sinais falsos.
// Rastreia o movimento dos preços e segue a tendência.
// Usa PSAR xo por Thomas Ludwig.
// Escrito por: Abhishek Gupta.
Plot (C, "Close", ParamColor ("Color", colorDefault), styleNoTitle | ParamStyle (& quot; Style & quot;) | GetPriceStyle ());
// Nome da Fórmula: ParabXO.
// Autor / Uploader: Thomas Ludwig.
// Data / hora adicionada: 2005-03-21 15:19:39.
// URL da Fórmula: amibroker / library / formula. php? Id = 448.
// Detalhes URL: amibroker / library / detail. php? Id = 448.
// Este é um aprimoramento do famoso indicador Parabolic SAR por Welles.
// Mais selvagem. Para mais detalhes, veja as observações abaixo.
// ParabXO implementado na AFL.
// O código abaixo depende muito do código AFL para o.
// Parabolic SAR de Tomasz Janeczko na biblioteca AB.
// Aplicação: Drag & amp; Solta.
// Além de fazer o Accelerator Factor e seu máximo.
// valor variável através da função Param (), fiz 2 melhorias.
// por uma simples codificação adicional que foi introduzida por.
// Dennis Meyers em um artigo na edição S & C C / 4/1995:
// 1. O valor de início do AF pode ser configurado de forma independente; assim você.
// pode fazer o indicador reagir consideravelmente mais rapidamente.
// 2. O ParabXO não avança a menos que seja penetrado.
// por uma quantidade especificada (denominada "Limite de cruzamento em%" abaixo)
//, impedindo assim muitas whipsaws. Pode ser definido como 0 se.
// você não quer usar esta modificação. Por favor, note isso.
// em Meyers & # 8217; artigo ele usou um número absoluto enquanto que a.
// percentagem faz mais sentido na minha humilde opinião.
// Escrito por: Thomas Ludwig.
acc = Param ("Factor de aceleração", 0,1, 0,01, 0,1, 0,01);
acc = Optimize ("Factor de aceleração", acc, 0.01, 0.1, 0.01);
af_start = Param ("Valor inicial de AF", 0,03, 0,01, 0,1, 0,01);
af_start = Otimizar ("Valor inicial de AF", af_start, 0.01, 0.1, 0.01);
af_max = Param ("Valor AF máximo", 0,06, 0,01, 0,1, 0,01);
af_max = Otimizar ("Valor AF máximo", af_max, 0.01, 0.1, 0.01);
Ct = Param ("Limite de cruzamento em%", 0, 0, 1, 0,1);
Ct = Otimizar ("Limite de cruzamento em%", Ct, 0, 1, 0.1);
MaxAF = af_max; // aceleração máxima.
psar = Fechar; // inicializar.
longo = 1; // assume longas condições iniciais.
af = af_start; // valor inicial do fator de aceleraão.
ep = Low [0]; // ponto extremo init.
para (i = 2; i & lt; BarCount; i ++)
psar [i] = psar [i-1] + af * (hp "psar [i-1]);
psar_temp [i] = psar [i] * (1-Ct1);
psar [i] = psar [i-1] + af * (lp & # 8211; psar [i-1]);
psar_temp [i] = psar [i] * (1 + Ct1);
// verifique a reversão.
se (Low [i] & lt; psar [i] * (1-Ct1))
longo = 0; reverso = 1; // posição reversa para curto.
psar [i] = hp; // SAR é ponto alto no comércio anterior.
psar_temp [i] = hp;
se (Alto [i] & gt; psar [i] * (1 + Ct1))
longo = 1; reverso = 1; // posição inversa para longo.
psar_temp [i] = lp;
se (High [i] & gt; hp)
se (af & gt; MaxAF) af = MaxAF;
se (Low [i & # 8211; 1] & lt; psar [i]) psar [i] = Low [i & # 8211; 1];
se (Low [i & # 8211; 2] & lt; psar [i]) psar [i] = Low [i & # 8211; 2];
se (af & gt; MaxAF) af = MaxAF;
se (Alto [i & # 8211; 1] & gt; psar [i]) psar [i] = Alto [i & # 8211; 1];
se (High [i & # 8211; 2] & gt; psar [i]) psar [i] = High [i & # 8211; 2];
Lote (psar, _DEFAULT_NAME (), ParamColor (& quot; Color & quot ;, colorRed), styleDots | styleNoLine | styleThick);
Lote (psar_temp, _DEFAULT_NAME (), ParamColor (& quot; Cor & quot ;, colorRed), styleDots | styleNoLine | styleThick);
intervalo = Param ("Período ADX", 13, 12, 25, 1);
range = Optimize (& quot; ADX Period ?, range, 20, 25, 1);
MYADXFactor = Param ("factor ADX", 15, 12, 20, 1);
// MYADXFactor = Otimizar ("Factor ADX", MYADXFactor, 15, 20, 1);
Buy = Cross (Open, psar_temp) E MYADX & gt; MYADXFactor;
Short = Cross (psar_temp, Open) E MYADX & gt; MYADXFactor;
Sell ​​= Cross (psar_temp, Open);
Cover = Cross (Open, psar_temp);
BuyPrice = ValueWhen (Buy, Close);
ShortPrice = ValueWhen (Short, Close);
CoverPrice = ValueWhen (Cover, Close);
SellPrice = ValueWhen (Sell, Close);
PlotText (& quot; \ nCover short: & quot; + CoverPrice [i], i + 1.5, L [i] - dist [i] -3, colorLime);
PlotText (& quot; \ n \ nProfit: & quot; + (ShortPrice [i] - CoverPrice [i]), i + 1.5, L [i] - dist [i] -3, colorLime);
PlotText (& quot; \ nSell comprou: & quot; + SellPrice [i], i + 1.5, H [i] + dist [i] +5, colorOrange);
PlotText (& quot; \ n \ nProfit: & quot; + (SellPrice [i] - BuyPrice [i]), i + 1.5, H [i] + dist [i] +5, colorOrange);
PlotText (& quot; Buy: & quot; + BuyPrice [i], i + 1.5, L [i] - dist [i] -3, colorLime);
PlotText (& quot; Short: & quot; + ShortPrice [i], i + 1.5, H [i] + dist [i] +5, colorOrange);
PlotShapes (Comprar * shapeUpArrow, colorGreen, 0, Baixo, -28);
PlotShapes (curto * shapeDownArrow, colorRed, 0, High, -28);
PlotShapes (Cover * shapeHollowUpArrow, colorGreen, 0, Low, -45);
PlotShapes (Sell * shapeHollowDownArrow, colorRed, 0, High, -45);
printf (& quot; \ nSignal veio & quot; + IIf (BarsSince (Short) & gt; BarsSince (Buy), BarsSince (Buy), BarsSince (Short)) + & quot; barras atrás & quot;);
WriteIf (BarsSince (Short) & gt; BarsSince (Buy), & quot; \ nBuy & quot; + BuyPrice, & quot; \ nShort & quot; + ShortPrice);
printf ("Trailing SL: & quot; + psar);
printf (& quot; \ nMax Profit: & quot; + IIf (BarsSince (Short) & gt; BarsSince (Buy), ((O + H + L + C) / 4-BuyPrice), (ShortPrice - (O + H + L + C) / 4)));
printf (& quot; \ nMin Profit: & quot; + IIf (BarsSince (Short) & gt; BarsSince (Buy), (psar-ShortPrice), (ShortPrice-psar)));
printf (& quot; \ n \ nLeta o lucro executado. & quot;);
printf (& quot; \ nFechar uma chamada somente quando trave SL atinge & quot;);

Amibroker AFL Collection & # 8211; Onde ir à procura de códigos.
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A plataforma de negociação Amibroker é extremamente rápida, flexível e é um excelente valor para o dinheiro. Eu já usei o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse momento.
Se você está interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.
Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais disponíveis no site da Amibroker e nos arquivos de Ajuda da Amibroker.
Se você está procurando AFL específicos ou exemplos de AFL, então leia para ver onde eu vou pesquisar.
Melhor Coleção Amibroker AFL.
Há vários lugares que eu vou procurar Amibroker AFL, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Existem também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas, como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.
Área de membros de Amibroker.
Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros da Amibroker que está disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos bons códigos lá, alguns apresentados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.
Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista industrial, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente ótimas podem ser encontradas através dos arquivos:
Fórum Amibroker.
Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum estava em operação há muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum Discurso.
Existem muitos fragmentos de código e exemplos publicados no fórum Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre valem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.
Códigos neste site.
Se você não percebesse que também postei regularmente alguns códigos de Amibroker prontos para usar neste mesmo site. Às vezes eu postei códigos AFL completos e outras vezes eu apenas postei pequenos trechos.
Seguem alguns exemplos. Se você rolar para baixo a página em cada uma dessas postagens, você poderá ver o código que escrevi:
Outras fontes.
Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, então sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais são frequentemente um bom lugar para começar:
Problemas com sistemas gratuitos.
Infelizmente, como com a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha em um palheiro. O Amibroker AFL gratuito geralmente pode conter erros de codificação e compilar erros.
Outro problema com qualquer coleção Amibroker AFL, é que qualquer sistema comercial que você encontra online está disponível para qualquer um usar. Devido a isso, você provavelmente não encontrará um sistema que funcione bem.
No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar o tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.
Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line pode sempre ser ajustado, alterado e aprendido por seus próprios meios.
Don & # 8217; t Esqueça os dados.
Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema comercial é tão bom quanto os dados que você está usando.
É essencial usar dados de estoque de alta qualidade e limpa. Caso contrário, você acabará com um sistema comercial falido que perderá dinheiro na negociação real.
Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de componentes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter um teste gratuito para demo o serviço:
Premium AFL.
Se você está procurando por Amibroker AFL mais premium, o nosso programa Marwood Research contém inúmeros sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.
Os sistemas de negociação mostrados nos meus cursos são os melhores sistemas de negociação que encontrei em anos de back-testing e pesquisa. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.
Nós fornecemos as fórmulas completas de Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparentes e ajudá-lo a construir estratégias comerciais próprias:
Sistema de Negociação de Bônus AFL.
Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de tendência única para longo prazo para ações dos EUA.
Este sistema particular baseia-se em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:
Livros de Howard Bandy & # 8217; s.
A única outra fonte em que eu posso pensar agora, se você estiver procurando pelo Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy & # 8217; s. Bandy conhece seu caminho ao redor do software como a parte de trás de sua mão e, uma vez que você comprou um livro, você poderá baixar o código.
Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Todos têm preços razoáveis ​​na minha opinião considerando que você também pode baixar o código).
Então, isso é sobre todos os lugares que eu posso pensar agora que você pode encontrar os códigos de Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, deixe-os nos comentários.
Obrigado pela leitura.
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5 opiniões.
Exige criar o alerta popup AFL para Amibroker.
Eu desenhei a linha horizontal / tendência em tantas ações no período de tempo multipal (2 min, 5 min, 15min, 30 min, horas e diariamente) e sempre que o preço cruzar e fechar acima (vela de tempo selecionada) de horizontal / tendência linha, em seguida, exigir & # 8220; POPUP & # 8221; alerta e mesmo pense abaixo da linha horizontal / tendência e feche o preço abaixo da linha horizontal / tendência.
A área de entrada é como abaixo.
período de tempo seletivo.
preço próximo da linha horizontal / tendência.
preço próximo abaixo linha horizontal / tendência.
Deixe-me saber as cobranças.
Desculpe, eu não tento fazer programação personalizada. Tenho certeza de que existem outros que podem ajudá-lo. Obrigado.
Senhor, você tem o código afl ou afl para os artilheiros 24 com base em gann fan e sq of 9 technique.
11 de novembro de 2017.
O Wistocktrader tem, de longe, a maior coleção de fórmulas de Amibroker.
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Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.
Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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